Дневник трейдера.xls
|
Имя файла: Дневник трейдера.xls Размер файла: 1.54 MB Файл загружен: 19/01/2017 12:24:03 Файл скачали: 2824 Поделиться этой ссылкой |
<a href=»https://wdfiles.ru/9111″ target=»_blank» title=»Download from загрузить файл»>Скачать Дневник трейдера.xls — загрузить файл</a>
[url]https://wdfiles.ru/9111[/url]
подойдёт для вставки в документы или презентации.
Или получить файл на мобильное устройство, отсканировав QR-код программой с мобильного устройства
Приветствуем Вас на файлообменнике WdFiles.ru!
Ресурс WDfiles.RU был задуман как бесплатный файлообменник. Согласитесь, удобно с его помощью делиться файлами, или перемещать их с одного устройства на другое!
Всем спасибо за использование нашего ресурса!
Преимущества:
Прямые загрузки. Без ожидания.
Отсутствие рекламы.
Неограниченное количество загрузок.
Максимальная скорость загрузки.
Техподдержка (support@wdfiles.ru).
Неограниченная файловая зона.
Файлы в премиум-аккаунте хранятся вечно.
Загрузка файла размером свыше 10.00 GB .
Отсутствие ограничения на загрузки.
Низкая цена в сутки.
Отсутствие подписок.
Армейская дисциплина всегда выступает вектором направлеенным к положительных результатам в биржевом трейдинге. Формула успешной деятельности на финансовых рынках выстраивается на основании четырех китов — торговой стратегии, брокерской компании, алгоритма торговли и дневника трейдера. В этой статье мы научим трейдеров грамотно составлять статистику сделок и бесплатно поделимся файлом в формате Excel, которым пользуемся с 2014 года.
Зачем вести дневник трейдера в Excel новичкам
Сначала обратим внимание на необходимость фиксации статистики в любой финансовой деятельности. Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Алан Гринспен, Александр Элдер, Ларри Вильямс и Александр Герчик — это малый список успешных трейдеров мирового уровня, которые записывают результаты трейдинга и регулярно проводят анализ собранных данных в своих дневниках.
Дневник трейдера — это хранилище детальной статистики по каждой проведенной сделке с комментариями и выводами, ведется биржевыми трейдерами для обнаружения и анализа ошибок. В зависимости от масштабов деятельности сбор статистики в дневники имеет разные вариации, в крупных инвестиционных фондах этим занимаются специальные отделы, в мелких хедж-фондах один-два эксперта или наемный аутсорсинг. Селф трейдеры пользуются дневниками в excel, отдельных программах или в онлайн сервисах.
Из каких разделов состоит организация работы с торговой статистикой:
- подготовка сервиса для занесения данных;
- детальная запись каждой сделки;
- срочный (за период) анализ полученной статистики;
- выявление убыточных факторов в торговле;
- применение полученной информации для оптимизации стратегии.
Обучение доходным стратегиям, знания фигур и паттернов PriceAction не дают желаемой стабильности в получении профита, сам процесс сбора и анализа статистики в дневниках повышает дисциплинированность участников финансовых рынков и постепенно вырабатывает четкое следование системе правил.
Мы провели опрос трейдеров стран постсоветского пространства, которые торгуют на реальных счетах в различных брокерских компаниях. Первым для участников стал вопрос «Какой у вас опыт в трейдинге?», после обработки ответов получили такую статистику — 78% имеют опыт до 2 лет, у 17 % стаж торговли от 2 до 5 лет и только 5% работают на финансовых рынках от 5 до 15 лет. Второй вопрос был «Вы ведёте дневник сделок трейдера?» и этот вопрос подтвердил известную статистику — 5% из 100% пришедших добиваются успеха на Форекс. Только 513 из 12 507 опрошенных фиксируют статистику сделок, что в процентном выражении составляет 4.1%. Совпадением это быть не может, т к трейдеры, которые проводят не только анализ рынка, но и разбор собственных ошибок эволюционируют из бывалого новичка в профессионального участника рынка.
Как трейдерам пользоваться дневником и где скачать Excel файл
Чтобы новичкам не оставаться на одном уровне развития и стабильно совершенствовать навыки торговли мы рекомендуем начать сбор информации о проведенных сделках. Далее в статье подробно описан процесс, как пользоваться дневником, как проанализировать собранные данные и исключить признаки убыточных трейдов. Для этого не нужно покупать специальные программы, ежемесячно оплачивать онлайн сервисы или самостоятельно составлять таблицы.
Специально для читателей ForexLabor разработан уникальный файл — дневник форекс трейдера в формате excel, который вы можете скачать бесплатно, грамотно пользоваться после прочтения инструкции и уже через месяц станет заметно, как выросла торговая дисциплина, а число убыточных сделок уменьшилось.
Excel таблица в дневнике построена из таких разделов:
- хронологический сектор для обозначения временных данных;
- технические характеристики сделки;
- ценовые параметры позиции и закрепленных за ней ордеров;
- описание сигналов для входа и выхода;
- итоговые комментарии и личная оценка действий;
- недельные и месячные результаты.
В процессе пользования дневниками форекс трейдерам в первую очередь следует записать временные параметры к каждой сделке — день недели, на какой торговой сессии выставляется ордер, точное время, таймфрейм и т.д. — эти характеристики нужны для исключения периода на протяжении которого попадаются ложные сигналы. Далее идет запись технических характеристик и ценовых уровней форекс ордеров — обозначается цена открытой позиции, обязательно процент риска на сделку, уровни StopLoss и TakeProfit и их соотношение. Этот блок нужен для анализа уже закрытых сделок на графике валютной пары. Следующий блок создан для описания сигналов от рынка, он выполняет функцию фильтра убыточных сигналов или сигналов с нулевым результатом. Последний блок в Excel дневнике должен содержать оценочное мнение личных действий, т.е. трейдер записывает свои поступки и делает выводы.
Чем дневник от ForexLabor отличается от других excel журналов?
Чтобы ускорить процесс занесения параметров в таблицу, мы добавили необходимые показатели в каждую ячейку столбца, при нажатии трейдерам откроется список из которого следует выбрать торговую сессию, валютную пару, объем лота или отношение убытка к профиту и т.д.
Если вы заинтересованы развивать в себе навыки профессионала и подняться на уровень безубытка, а после выйти на стабильную доходность — скачивайте excel файл сейчас и приступайте к правильному трейдингу.
Выводы
Когда сверхприбыльные торговые стратегии не работают, а платные форекс советники поочередно сливают депозит — однозначно следует перенаправить вектор поиска граалей на инструменты самообразования. Скачивайте дневник трейдера в формате excel совершенствуйте стратегию и добивайтесь результата глядя в зеркало торговой психологии.
Скачать Excel файл бесплатно
Сделал шаблон для учета инвестиций по стратегии равно взвешенного портфеля. Расскажу вкратце что умеет делать таблица.
Таблица состоит из нескольких блоков. Для удобства и наглядности блоки выделены разными цветами. Вот как это выглядит у меня на начальном этапе.
Содержание
- Начало — веса, котировки и названия
- Твой портфель
- Помощь в ребалансировке
- Новые пополнения
- Дивиденды
- Сектора
- Файл-шаблон
Начало — веса, котировки и названия
Перед началом пользования таблицей нужно указать сколько акций в портфеле вы хотите иметь. Это нужно для вычисления доли на одну акцию (5, 10 или 20%).
В первом блоке накидываем для себя список акций, который вы хотите иметь в портфеле. Для примера я добавил в файл 20 компаний из индекса Мосбиржи.
Котировки подтягиваются с биржи автоматически (прописана формула). Если будете менять бумагу на другую (или добавлять новые имена), в формуле нужно прописать новый тикер.
На примере формулы для Сбера. Тикер выделил красным. Его и нужно менять на другой.
=IMPORTXML(«http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/SBER.xml», «/document/data[@id=»»marketdata»»]/rows/row[@BOARDID=»»TQBR»»]/@MARKETPRICE»)
Твой портфель
Второй сектор показывает текущее состояние вашего портфеля. Сколько и каких акций куплено и на какую сумму. А также пропорции этих акций в портфеле.
Заполнять количество акций можно в колонке «Акций куплено«. Но бывает ситуации, что бумаги могут быть раскиданы по разным брокерам. И даже акции одного эмитента могут находиться по разным счетам. К примеру у меня так. Часть у одного брокер, часть у другого. Есть даже бумаги, лежащие у одного брокера, но по разным счетам (ИИС и обычный брокерский счет).
Это доставляет определенные неудобства при заполнении таблицы. Нужно постоянно складывать данные в уме. «у брокера А у меня лежит 100 акций Сбера, у брокера Б — еще 250. По брокеру В — сегодня купил 60 и было до этого на счете 40. Сколько итого нужно записать?» Или бывает случайно удалил данные по количеству акций, к примеру того же Сбера. Типа рука дрогнула и ты не заметил сразу (и не можешь сделать отмену действий). И что нужно сделать, чтобы восстановить данные? Пройтись по всем своим брокерам, посмотреть нет ли у них акций Сбера. А если удалил не одну, а несколько ячеек? У меня так было несколько раз. Приходилось не только восстанавливать, но делать сверку по всем брокерам — вдруг я что-то еще удалил случайно.
Второй минус — ты не видишь полной картины, какие бумаги и у какого брокера у тебя находятся.
Для подобных случаев я добавил разделение по брокерам. Заполняем количество по каждому брокеру отдельно, а потом все автоматом суммируется в отдельную колонку (акций куплено) При необходимости можно нажимать на «плюсик» (или «минус») и колонки с брокерами будут скрыты.
Помощь в ребалансировке
Для наглядности я сделал колонку «Расхождение весов«. Она показывает на сколько отклоняются текущие пропорции акций от первоначально заданных. В зависимости от цвета колонки инвестор понимает, что ему нужно сделать с акциями:
- красный цвет — вес акции в портфеле превышен. Нужно продать часть.
- зеленый цвет — доля акций меньше заданного. Нужно докупать.
Если портфель постоянно пополняется, то продавать необязательно. Можно выравнивать пропорции покупкой отстающих, доля которых на данный момент минимальна, а расхождение максимально (зеленый цвет).
Новые пополнения
В таблице можно заполнить поле «Сумма для инвестиций (кэш)» и система сама посчитает каких акций и в каком количестве нужно купить. Причем учитывается уже купленные акции.
По сути — это подсказка куда направить новые поступления денег. Даже думать не надо. 😁
Дивиденды
Таблица выдергивает данные по дивидендам за 12 месяцев с сайта Доход (можете сравнить правильность). В итоге мы наглядно видим не только данные по каждой бумаге, но и сколько может денег приносить наш портфель в целом и какая у него дивидендная доходность. Можно поиграть с наименованием бумаг, чтобы увеличить дивидендную доходность портфеля.
Сектора
Необязательный столбец. Показывает к какому сектору относятся ваши акции. Я использую его для наглядности.
В шаблоне выводится две диаграммы — сколько веса занимает в вашем портфеле каждый сектор. Одна диаграмма показывает запланированный веса портфеля (бенчмарк). Вторая — реальные.
В чем суть?
Во-первых, когда вы выбираете эмитентов в свой портфель, сразу видно распределение по секторам. Это помогает избежать сильного доминирования одного сектора в портфеле. К примеру, большинство крупных компаний на Мосбирже относятся к нефтегазовому сектору. И если вы захотите собрать портфель из 10 акций голубых фишек, то, скорее всего, больше половины веса будет приходиться на нефтегаз. А это с точки зрения диверсификации — не есть гуд. И желательно такой портфель разбавить акциями из других отраслей.
Этот же принцип работает и в обратную сторону. Мы можем посмотреть на шаблонный вариант портфеля и заметить, что нам не хватает какого-нибудь сектора (доля которого в портфеле презрительно мала или вообще отсутствует). Это будет нам сигнал к размышлению.
Во-вторых, на диаграмме по реальному распределению по секторам мы сразу можем увидеть сильно ли наш портфель «разъехался», по сравнению с шаблонным вариантом.
К примеру, глядя на диаграммы ниже, я сразу вижу, что доля сектора «Металл и добыча» у меня намного больше запланированного. А вот сектор «Нефтегаз» сильно отстает. Следовательно, мне нужно направлять в него все новые деньги в первую очередь. И пока не вкладываться в Металлы.
Файл-шаблон
Файл для учета равно взвешенного портфеля доступен по ссылке. Напоминаю, чтобы утащить к себе, нужно в меню «Файл» выбрать «Создать копию». В этом случае вам будет доступно редактирование документа.
Удачных инвестиций!
Буду рад услышать обратную связь.
В следующей части расскажу про 5 способов собрать портфель из акций.
Уважаемые трейдеры!
Предлагаю Вашему вниманию программу «Профессиональный журнал сделок трейдера» версия 7.0.
«Профессиональный журнал сделок трейдера» — это максимально эффективный помощник учета Ваших торговых сделок в самом распространённом и доступном приложении Microsoft Office — Excel*.
В программе Вы найдете максимально удобный алгоритм анализа Ваших торговых сделок.
Архитектура статистических показателей представлена в максимально возможном своём исполнении.
Показатели разбиты на следующие разделы:
- динамика капитала;
- риски;
- статистика сделок;
- временные показатели сделок;
- характер торговых сделок;
- показатели качества системы торговли;
- торговые стратегии;
- градация по инструментам.
Журнал сделок позволит сохранять и систематизировать информацию как о Вашей торговой деятельности в целом, так и о различных торговых стратегиях в частности, применяемых Вами на рынке.
Диаграммы построены по сводным таблицам, а значит имеют динамический характер. Вы можете прямо на графиках использовать необходимую Вам фильтрацию — по годам, месяцам, неделям и дням.
Журнал сделок трейдера содержит в себе 39 различных диаграмм, более 90 сводных таблиц все четко структурированы.
Главными преимуществами данного журнала являются следующие факторы:
- Большое количество анализируемых показателей не является пределом. Вы всегда сможете дополнить журнал теми показателями и графиками, которые посчитаете необходимыми для себя;
- Все формулы расчетов имеющихся показателей являются открытыми. Богатство представленных формул расширит Ваши представлении о возможностях анализа имеющихся данных;
- Информация о торговых операциях всегда с Вами и эта информация только Ваша.
Для анализа данных необходима информация следующего порядка:
- дата (открытия/закрытия);
- время (открытия/закрытия);
- кол-во (открытия/закрытия);
- цена (открытия/закрытия).
После того как данные будут загружены необходимо нажать кнопку «обновить данные» и все показатели и диаграммы будут автоматически обновлены! Простой и удобный интерфейс настройки ввода данных об основных параметрах текущих торговых операциях (рынков, финансовых инструментах, торговых стратегиях, комиссионных сборах брокера/биржи и др.)
Первичный ввод данных о сделках потребует разовую настройку ряда сводных таблиц в части установления основных фильтров по ним. На это может уйти — 20-25 минут.
На последующую загрузку основных данных о сделках (дата, время, кол-во, цена) и их анализ будет уходить не более 5-10 минут.
Таким образом, Вы сможете видеть полный профессиональный анализ своих торговых сделок уже через 5-10 минут после прекращения торговых операций!
В дополнение хотелось бы добавить следующее:
В журнале сделок настроен удобный, быстрый переход от одной страницы к другой за счет внутренних гиперссылок.
Гиперссылки к графикам позволят быстро перейти к нужной сводной таблице на базе которых они построены.
В журнале сделок присутствует лист с инструкцией о том, как правильно им пользоваться.
Журнал сделок трейдера настроен на работу с такими финансовыми инструментами как акции и фьючерсы. (Фьючерсы представленными индексными контрактами (RTS и др.) и рублевыми контрактами включая такие контракты как доллар-рубль (Si) и евро-рубль (Eu). Всего 31 фьючерсный контракт. При желании этот список может быть расширен.).
Не секрет, что ведение журнала сделок является важной составляющей в деятельности работы трейдера!
Если Вас заинтересовала программа «Профессиональный журнал сделок трейдера«, то её можно приобрести на сайте H2T.ru в разделе Маркет (стоимость программы — 550 руб.):
http://www.h2t.ru/market/item/professionalnyj-zhurnal-sdelok-trejdera.html
Либо вы можете обратиться ко мне письмом на адрес alexeyboyarskiy@gmail.com в этом случае возможно скидка 20% на программу.
«Если вы используете расчёты, то не обязательно достигнете вершин, но зато не погрузитесь в безумие.» © Уоррен Баффетт.
Ведение журнала сделок в формате Excel — может быть по настоящему простым и удобным!
Всем удачной торговли!
P.S.
Журнал сделок создавал изначально для личных нужд, поэтому его функциональность проверял много раз и могу с уверенностью говорить о том, что он сделан на высоком профессиональном уровне!
Надеюсь, он окажется Вам столь же полезным как и для меня.
* Для корректной работы журнала необходима версия Excel 2010 и выше.
При входе в файл статистики необходимо запустить макросы
Откроется окно “Параметры безопасности Microsoft Office” -> выберите “Включить это содержимое” -> ОК
Теперь можно полноценно работать с журналом статистики.
Журнал имеет 3 основных вкладки: Statistics, Diagrams и Settings.
Вкладка Settings
Для начала разберем вкладку Settings.
В колонках “H-M” хранится база тикеров и информация о них.
Если в данной базе не будет тикера, сделку по которому вы решите внести в статистику на вкладке Statistics, то вам выдаст ошибку. Если вы столкнулись с этой ситуацией, значит вам необходимо перейти в самый низ базы тикеров и добавить необходимый вам.
После добавления тикера в базу, обязательно нажмите эту кнопку для сортировки:
Далее идут параметры скриншота, где вы сможете выставить размер всплывающей подсказки, которую мы разберем вместе с вкладкой Statistics
Так же вы можете установить размер вашего стартового депозита, который будет участвовать в расчетах
Вы так же можете сортировать ваши сделки по любому своему параметру. К примеру, при желании сортировать сделки по алгоритму входа, в настройках под названием “Параметр №1” замените имеющие 5 параметров установленных по умолчанию – на свои. Например так:
После чего на вкладке Statistics для каждой сделки вы сможете выбрать свою стратегию входа, а так же на вкладке Diagrams посмотреть результаты по каждой из стратегий.
Далее вы можете выбрать еще 2 параметра:
Если выбрать “Без учета объема в сделках”, тогда статистика будет делать расчет всех показателей без учета объема сделок. К примеру если в статистике вбита сделка открытая на 300 Shares, то при выборе данного параметра, статистика по ней, а так же и по всем остальным сделкам будет считаться как если бы они были открыты с объемом всего на 100 Shares.
Второй параметр позволяет установить размер комиссионных за каждые проторгованные 200 Shares объема.
Внимание! В основном статистика заточена под американский фондовый рынок, но если вы торгуете на FOREX, вы так же можете ею пользоваться, учитывая всего 2 момента:
1) Цена котировки на FOREX 1.3619 записывается как 136.19, котировка 0.9640 как 96.40, и т.д. Т.е. запятая переносится перед последними двумя знаками.
2) Т.к. объем сделок на FOREX обозначается лотами 0.01, 0,1, 1 и т.д., то в статистику вам их нужно будет вбивать немного иначе. Т.е. вместо лота 0.01 вам нужно будет вписывать 10, вместо лота 0.1 вписывать 100, а вместо лота 1 вписывать 1000, и т.д. по аналогии.
Вкладка Statistics
Здесь нам предлагается ввести данные по нашим сделкам в столбцах “B-O”. Остальные столбцы нам не нужны, т.к. они автоматические.
Внимание! Есть несколько правил работы с данной таблицей.
1. В Ticker можно вводить только те тикеры, которые есть в базе тикеров во вкладке Settings. Базу тикеров вы можете обновлять, добавляя в нее время от времени новые тикеры.
2. Столбцы Data Open и Data Close необходимо заполнять в формате ДД.ММ.ГГГГ
3. Time Open и Time Close необходимо заполнять в формате ЧЧ:ММ
4. Price Open, Price Close и Stop необходимо заполнять в формате 00,00 (обязательно знак запятой, а не точка, иначе будет выдавать ошибку в расчетах)
5. Сделки должны заноситься в таблицу ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТ СТАРЫХ К НОВЫМ по дате и времени открытия.
6. Между сделками не должно быть пропущенных строчек.
7. Столбцы “С-L” обязательны к заполнению для правильной работы статистики. В противном случае будут появляться ошибки.
8. В таблице нельзя менять названия столбцов, а именно те, что находятся на первой строке таблицы:
9. Столбцы “B” и “M -O” заполняются по вашему желанию. К примеру столбец “B” мы уже разбирали на вкладке Settings . Он используется для сортировки ваших сделок по заранее установленным вами параметрам, к примеру по алгоритму входа который вы укажите.
Сейчас в статистике установлено так:
Вы можете заменить как вам нужно, например так:
Столбцы “M -O” предназначены для той же цели, чтобы вы могли сортировать сделки по еще дополнительным трем параметрам которые вам понадобятся. Единственное, если в столбце “B” вы можете выбрать только те значения что установили во вкладке Settings, то в столбцах “M -O” вы можете вводить любые значения. Для наглядного примера выставим какие-нибудь значения в эти столбцы для сортировки и вы увидите для чего они нужны. Для примера заполним их таким образом:
Теперь нажмем на Update All в самом верху таблицы для того чтобы сводные таблицы обновили информацию
после чего переходим на вкладку Diagrams и видим, что сводные таблицы показывают статистику по нашим сделкам с сортировкой по нашим четырем параметрам:
Для того чтобы добавить скрин сделки, выделите любую ячейку с данными по нужной сделке или группе сделок, к которым нужно добавить скриншоты и нажмите на кнопку Screen
После чего в столбце “A” появится красный треугольник, означающий что добавлена подсказка, при наведении на которую у вас откроется всплывающее окошко с заготовкой скриншота
При этом, в корневой папке, где у вас расположен файл статистики, создастся файл с названием скриншота. Название скриншота создается автоматически в столбце “P” для каждой сделки.
В данном примере файл скриншота будет называться “18.06.19 TEVA 10.36”
Найдите этот файл и вставьте в него скриншот вашей сделки при помощи любого графического редактора. После чего в таблице нужно будет снова нажать на кнопку Screen, чтобы скрин в статистике обновился.
Размер всплывающего окна с скриншотом меняется во вкладке Settings тут:
После того как вы ввели данные по вашим сделкам в таблицу, обязательно обновите все расчеты в таблице нажав на кнопку Update All
Вкладка Diagrams
Здесь вы сможете посмотреть подробную статистику ваших сделок, по самым разным параметрам, таким как:
- Результат по дням
- Результат по инструментам
- Результат в зависимости от времени входа
- Результат в зависимости от направления сделки
- Результат в зависимости от времени в сделке
- Результат в зависимости от торгуемой биржи
- Результат в зависимости от индустрии и сектора
- Результат в зависимости от дня недели
- И многое другое..
