Рынок ценных бумаг excel

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

39 комментариев

Сделал шаблон для учета инвестиций по стратегии равно взвешенного портфеля. Расскажу вкратце что умеет делать таблица.

Таблица состоит из нескольких блоков. Для удобства и наглядности блоки выделены разными цветами. Вот как это выглядит у меня на начальном этапе.

Начало — веса, котировки и названия

Перед началом пользования таблицей нужно указать сколько акций в портфеле вы хотите иметь. Это нужно для вычисления доли на одну акцию (5, 10 или 20%).

В первом блоке накидываем для себя список акций, который вы хотите иметь в портфеле. Для примера я добавил в файл 20 компаний из индекса Мосбиржи.

Котировки подтягиваются с биржи автоматически (прописана формула). Если будете менять бумагу на другую (или добавлять новые имена), в формуле нужно прописать новый тикер.

На примере формулы для Сбера. Тикер выделил красным. Его и нужно менять на другой.

=IMPORTXML(«http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/SBER.xml», «/document/data[@id=»»marketdata»»]/rows/row[@BOARDID=»»TQBR»»]/@MARKETPRICE»)

Твой портфель

Второй сектор показывает текущее состояние вашего портфеля. Сколько и каких акций куплено и на какую сумму. А также пропорции этих акций в портфеле.

Заполнять количество акций можно в колонке «Акций куплено«. Но бывает ситуации, что бумаги могут быть раскиданы по разным брокерам. И даже акции одного эмитента могут находиться по разным счетам. К примеру у меня так. Часть у одного брокер, часть у другого. Есть даже бумаги, лежащие у одного брокера, но по разным счетам (ИИС и обычный брокерский счет).

Это доставляет определенные неудобства при заполнении таблицы. Нужно постоянно складывать данные в уме. «у брокера А у меня лежит 100 акций Сбера, у брокера Б — еще 250. По брокеру В — сегодня купил 60 и было до этого на счете 40. Сколько итого нужно записать?» Или бывает случайно удалил данные по количеству акций, к примеру того же Сбера. Типа рука дрогнула и ты не заметил сразу (и не можешь сделать отмену действий).  И что нужно сделать, чтобы восстановить данные? Пройтись по всем своим брокерам, посмотреть нет ли у них акций Сбера. А если удалил не одну, а несколько ячеек? У меня так было несколько раз. Приходилось не только восстанавливать, но делать сверку по всем брокерам — вдруг я что-то еще удалил случайно.

Второй минус — ты не видишь полной картины, какие бумаги и у какого брокера у тебя находятся.

Для подобных случаев я добавил разделение по брокерам. Заполняем количество по каждому брокеру отдельно, а потом все автоматом суммируется в отдельную колонку (акций куплено) При необходимости можно нажимать на «плюсик» (или «минус») и колонки с брокерами будут скрыты.

Помощь в ребалансировке

Для наглядности я сделал колонку «Расхождение весов«. Она показывает на сколько отклоняются текущие пропорции акций от первоначально заданных. В зависимости от цвета колонки инвестор понимает, что ему нужно сделать с акциями:

• красный цвет — вес акции в портфеле превышен. Нужно продать часть.
• зеленый цвет — доля акций меньше заданного. Нужно докупать.

Если портфель постоянно пополняется, то продавать необязательно. Можно выравнивать пропорции покупкой отстающих, доля которых на данный момент минимальна, а расхождение максимально (зеленый цвет).

Новые пополнения

В таблице можно заполнить поле «Сумма для инвестиций (кэш)» и система сама посчитает каких акций и в каком количестве нужно купить. Причем учитывается уже купленные акции.

По сути — это подсказка куда направить новые поступления денег. Даже думать не надо. 😁

Дивиденды

Таблица выдергивает данные по дивидендам за 12 месяцев с сайта Доход (можете сравнить правильность). В итоге мы наглядно видим не только данные  по каждой бумаге, но и сколько может денег приносить наш портфель в целом и какая у него дивидендная доходность. Можно поиграть с наименованием бумаг, чтобы увеличить дивидендную доходность портфеля.

Сектора

Необязательный столбец. Показывает к какому сектору относятся ваши акции. Я использую его для наглядности.

В шаблоне выводится две диаграммы — сколько веса занимает в вашем портфеле каждый сектор. Одна диаграмма показывает запланированный веса портфеля (бенчмарк). Вторая — реальные.

В чем суть?

Во-первых, когда вы выбираете эмитентов в свой портфель, сразу видно распределение по секторам. Это помогает избежать сильного доминирования одного сектора в портфеле. К примеру, большинство крупных компаний на Мосбирже относятся к нефтегазовому сектору. И если вы захотите собрать портфель из 10 акций голубых фишек, то, скорее всего, больше половины веса будет приходиться на нефтегаз. А это с точки зрения диверсификации — не есть гуд. И желательно такой портфель разбавить акциями из других отраслей.

Этот же принцип работает и в обратную сторону. Мы можем посмотреть на шаблонный вариант портфеля и заметить, что нам не хватает какого-нибудь сектора (доля которого в портфеле презрительно мала или вообще отсутствует). Это будет нам сигнал к размышлению.

Во-вторых, на диаграмме по реальному распределению по секторам мы сразу можем увидеть сильно ли наш портфель «разъехался», по сравнению с шаблонным вариантом.

К примеру, глядя на диаграммы ниже, я сразу вижу, что доля сектора «Металл и добыча» у меня намного больше запланированного. А вот сектор «Нефтегаз» сильно отстает. Следовательно, мне нужно направлять в него все новые деньги в первую очередь. И пока не вкладываться в Металлы.

Файл-шаблон

Файл для учета равно взвешенного портфеля доступен по ссылке. Напоминаю, чтобы утащить к себе, нужно в меню «Файл» выбрать «Создать копию». В этом случае вам будет доступно редактирование документа.

Удачных инвестиций!

Буду рад услышать обратную связь.

В следующей части расскажу про 5 способов собрать портфель из акций.

В данной статье разберем прогнозирование с помощью модели квадратичной регрессии, эта модель так же называется полиноминальная модель второго порядка и  является одной из простейших криволинейных моделей. И общая формула, которой следующая:

Y- значение модели;
α,β,γ- параметры модели квадратичной регрессии.
Для примера с прогнозируем котировки акций МосЭнерго (MSNG), торгуемых на фондовой бирже ММВБ. Данные по котировкам можно экспортировать с сайта finam.ru. Экспортируем недельные котировки за год. Получилось 51 значение.

График курса МосЭнерго представлен на графике ниже.

Далее необходимо определить максимальный экстремум. Максимум курса пришлось на 30 точку.  После этого в новой колонке  “X”  найдем значение этого точки, оно будет соответствовать 31 строчке. После этого в колонке “D” построим квадраты значений “х”. Для этого воспользуемся формулой.

=СТЕПЕНЬ(D2;2)

Далее найдем двухфакторную регрессию. Для этого воспользуемся надстройкой «Анализ Данных» – «Регрессия». Для этого необходимо в строке «Входной интервал Х» ввести область из двух колонок “D” и“E”.

Выйдет отчет о коэффициентах квадратичной регрессии. Коэффициенты это альфа, бета и гамма нашего уравнения. Так же необходимо заметить, что параметр R-квадрат составляет 0.599, это довольно низкий коэффициент соответсвия изучаемого ценового ряда и предложенной трендовой модели.

После проведенного анализа построим модель. Уравнение модели будет следующее.
Y=3.521+9.3*x-0.0013*x2 , что в столбце “F” будет соответствовать формуле

=3.52+0.0028*D2-0.0013*E2

Прогноз акции МосЭнерго сделаем на 3 периода вперед, то есть на три недели. Для этого продолжим столбцы “D” и “E”  на 3-ре клетки вниз. Оранжевым отмечены клетки с будущим прогнозом.

В итоге, прогноз по квадратичной регрессии будет выглядеть следующим образом.

Заключение
Метод прогнозирования с помощью квадратичной регрессии является эффективным способом определения будущего курса акции. Квадратичная регрессия хорошо описывает цикл развития. Этот метод относится к классу линейных методов прогнозирования и использование его на нелинейных рынках опасно. Более сложные методы регрессии, такие как нейронные сети, позволяют прогнозировать и нелинейные зависимости.

Моей
бабушке

Предисловие

Проведение
экономических реформ в России привело
к возрождению рынка ценных бумаг –
важнейшего и неотъемлемого элемента
финансовой системы любой развитой
страны. Роль рынка ценных бумаг,
называемого также фондовым рынком, в
современной системе финансовых отношений
исключительно велика. С его помощью
свободные денежные средства предприятий
и сбережения физических лиц превращаются
в реальные активы – здания, сооружения,
оборудование, сырье и т.д.

Фондовый
рынок охватывает как кредитные отношения,
так и отношения совладения, выражающиеся
посредством выпуска специальных
документов – ценных бумаг.

Ценная
бумага (security)
представляет
собой документ, который имеет денежную
стоимость, отражает связанные с ним
имущественные права или долговые
обязательства, может самостоятельно
обращаться на рынке и быть объектом
купли-продажи или иных сделок, а также
служит источником получения регулярного
или разового дохода.

В
зависимости от сущности выражаемых
экономических отношений различают
долговые
(облигации, депозитные сертификаты,
векселя), долевые
(акции) и производные
(фьючерсы,
опционы) ценные бумаги.

Настоящая
работа посвящена рассмотрению методов
количественного анализа операций с
долговыми бумагами, приносящими
фиксированный
доход – облигациями,
депозитными сертификатами, векселями
и др. Термин
«фиксированный доход» здесь призван
подчеркнуть тот факт, что подобные
ценные бумаги являются обязательствами
выплатить заранее известные суммы в
установленные сроки.

Проведение
такого анализа требует глубокого
понимания лежащих в его основе
теоретических концепций, а также
практического овладения основными
методами финансовых расчетов.

Первая
глава книги посвящена рассмотрению
роли фактора времени в финансовых
операциях и возникающим в процессе их
проведения потокам платежей. При этом
особое внимание уделяется основным
количественным показателям, характеризующим
финансовые сделки, на конкретных примерах
показаны методы их исчисления, а также
технология автоматизации базовых
расчетов в среде ППП EXCEL.

Тщательная
проработка приведенного здесь материала
крайне важна для понимания сущности
методов анализа операций с долгосрочными
и краткосрочными ценными бумагами,
которые рассматриваются в следующих
главах.

Неоценимую
помощь в изучении всех этих достаточно
сложных вопросов Вам окажет ППП EXCEL.
Помимо удобного средства автоматизации
многочисленных и трудоемких расчетов,
он сыграет здесь роль своеобразного
компьютерного полигона, где в процессе
решения конкретных задач читатель
сможет убедиться на практике в
справедливости и полезности рассмотренных
теоретических концепций.

Следует
отметить, что несмотря на то, что
реализация большинства моделей и методов
вычислений в среде ППП EXCEL рассматривается
достаточно подробно (практически на
уровне пошаговых инструкций) и не требует
специальной подготовки в области
информатики и программирования ЭВМ,
автор все же предполагает наличие у
читателя элементарного практического
опыта работы c Windows и ППП EXCEL , а также
знания клавиатуры ПЭВМ и умения обращаться
с устройством «мышь». Рекомендации
по установке ППП EXCEL и настройке панелей
инструментов приведены в приложении
1.

Все
рассмотренные в книге примеры и
разработанные в виде специальных
шаблонов модели для решения типовых
задач прошли тестирование в локализованных
версиях ППП EXCEL 5.0/7.0 и при необходимости
могут быть использованы в повседневной
практической деятельности читателя.

Каждая
глава снабжена материалами для
практической работы на персональном
компьютере, вопросами для повторения
и контроля степени усвоения пройденного
материала. Это позволяет использовать
ее как для самостоятельного обучения,
так и в качестве учебного пособия по
соответствующим разделам курсов:
“Финансовый менеджмент”, «Ценные
бумаги», “Информационные технологии
финансово-кредитной и банковской
деятельности”, читаемых в
финансово-экономических вузах и на
различных семинарах по повышению
квалификации кадров в сфере бизнеса.

Автор
надеется, что предлагаемая работа
окажется полезной для работников банков,
специалистов финансовых и коммерческих
фирм, деловых людей – потенциальных
участников рынка ценных бумаг, студентов
и аспирантов экономических вузов, а
также всем, кто интересуется данной
тематикой.

И.Я.
Лукасевич

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #