Калькулятор для облигаций в excel - Word и Excel - помощь в работе с программами

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Источник

Базовые калькуляторы Московской Биржи

	Калькулятор cheapest-to-deliver Московской Биржи Калькулятор позволяет определить облигацию, наиболее выгодную к поставке и справедливую цену фьючерса, а также рассчитать прибыль в стратегиях carry trade и игре на наклоне кривой. для фьючерсов с исполнением в марте 2022 + калькулятор стратегий (zip, 379Kb) для фьючерсов с исполнением в июне 2022 + калькулятор стратегий (zip, 385Kb) инструкция по калькулятору cheapest-to-deliver (pdf, 1,3Mb)
	Калькулятор для частного инвестора Калькулятор позволяет рассчитать финансовый результат по фьючерсам ОФЗ при заданных сценариях процентой ставки, а также подобрать оптимальный размер денежных средств, чтобы избежать маржин-колла. Калькулятор для частного инвестора – декабрь 2019 (zip, 160Kb)
	Калькулятор управления дюрацией портфеля облигаций Калькулятор позволяет завести портфель облигаций, рассчитать его профиль риска, рассчитать P&L при различных движениях ставки и изменениях формы кривой доходности, а так же подобрать оптимальный хедж. Калькулятор портфеля облигаций (zip, 119Kb) Описание калькулятора портфеля облигаций (pdf, 1,0Mb)
	Калькулятор по оптимизации общего процентного риска (ОПР) для портфеля облигаций в банках Калькулятор позволяет рассчитать, насколько можно уменьшить общий процентный риск по облигациям (ОПР) согласно положению 511-П при хеджировании фьючерсами на корзину ОФЗ Калькулятор общего процентного риска по облигациям + фьючерсы ОФЗ

Источник

Не стою на месте и постоянно улучшаю таблицу.
В процессе выявляется масса ошибок, которые стараюсь убирать и делать таблицу более удобной для вас.

Сейчас она уже вполне хорошо подходит для отслеживания всех аспектов всего портфеля в целом.

Что добавил в этот раз:
👉 Убрал надобность искать режим торгов. Теперь он ищется автоматически (для ОФЗ режим торгов неизменен)
👉 Добавил столбец с ценой покупки
👉 Добавил столбец с расчётом эффективной доходности
👉 Упростил формулы и теперь все данные бьются корректно (включая даты купонов, их размер и даты оферты)
👉 Добавил столбец с расчётом НКД
👉 Добавил инструкции под таблицей, чтобы было проще разобраться что есть что и самостоятельно устранить некоторые возможные проблемы

$RU000A105SX7 $RU000A105ZX2 $RU000A105XF4 $RU000A100FE5 $RU000A0ZYJT2 $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 $RU000A100PB0 $RU000A1058U6 $RU000A105RF6 $RU000A104ZK2 $RU000A102TL7 $RU000A1032D7
Таблицу залил в телеграмм канал: t.me/filippovich_moneyОна висит в закреплённых записях

Источник

Download Article

A bond value calculator capable of accurately determining the current value of a bond, can be easily assembled in a Microsoft Excel spread sheet. Once created, the desired data will automatically appear in the designated cells when the required input values are entered. This article provides step-by-step instructions on how to create a bond value calculator in an Excel spreadsheet.

1

Type the column heading and data labels. Beginning with cell A1, type the following text into cells A1 through A8: Bond Yield Data, Face Value, Annual Coupon Rate, Annual Required Return, Years to Maturity, Years to Call, Call Premium and Payment Frequency. Skipping over cell A9, type «Value of Bond» in cell A10.
2

Format the text in column A. Move the mouse pointer over the line separating columns A and B, just above the Bond Yield Data column heading. Click and drag the line to widen column A enough to fit the text in the column.

Advertisement
3

Format the column headings. Click and drag to select cells A2 and B2. Hold down the control key on your keyboard. Confirm that both cells are selected, click the «Merge cells» button, and then click the «Center Text» button. With cells A2 and B2 still selected, click the «Borders» button and select «All borders.»
4
Set the numerical formatting in column B. Hold down the control key on your keyboard and select cells B2 and B10. With both cells selected, click the «Currency» button ($) on the «Quick format» tool bar. The formatted cell values will display as a dollar amount.
- Hold down the control key and select cells A3, A4 and A7. With all 3 cells selected, click the «Percent» button (%) on the «Quick format» tool bar. The formatted cell values will display as a percentage.

1
Enter the bond yield formulas.
- Click in cell B13 and type the formula: =(B3*B2)/B10.
- Click in cell B14 and enter the formula: =RATE(B5*B8,B3/B8*B2,-B10,B2)*B8.
- Click in cell B15 and type the formula: =RATE(B6*B8,B3/B8*B2,-B10,B2*(1+B7))*B8.

1
Enter the following values in the corresponding cells to test the functionality of the bond yield calculator.
- Type 10,000 in cell B2 (Face Value).
- Type .06 in cell B3 (Annual Coupon Rate).
- Type .09 into cell B4 (Annual Required Return).
- Type 3 in cell B5 (Years to Maturity).
- Type 1 in cell B6 (Years to Call).
- Type .04 in cell B7 ( Call Premium).
- Type 2 in cell B8 (Payment Frequency).
- Type 9999.99 into cell B10 (Value of Bond).
- Cross-reference the results of the input values. If the formulas have been entered correctly, the following results will appear in column B, under the Bond Yield Calculations heading. The Current Yield should be 6.0%. The Yield to Maturity should read 6.0%, and the Yield to call should read 9.90%. If the values in the bond yield calculator match the figures listed above, the formulas have been entered correctly. If the values do not match, double check that the formulas have been entered correctly. The bond yield calculator has been tested.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Video

Thanks for submitting a tip for review!

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 102,352 times.

Is this article up to date?

Источник

Не стою на месте и постоянно улучшаю таблицу.

В процессе выявляется масса ошибок, которые стараюсь убирать и делать таблицу более удобной для вас.

Сейчас она уже вполне хорошо подходит для отслеживания всех аспектов всего портфеля в целом.

Что добавил в этот раз:

👉 Убрал надобность искать режим торгов. Теперь он ищется автоматически (для ОФЗ режим торгов неизменен)

👉 Добавил столбец с ценой покупки

👉 Добавил столбец с расчётом эффективной доходности

👉 Упростил формулы и теперь все данные бьются корректно (включая даты купонов, их размер и даты оферты)

👉 Добавил столбец с расчётом НКД

👉 Добавил инструкции под таблицей, чтобы было проще разобраться что есть что и самостоятельно устранить некоторые возможные проблемы

Она висит в закреплённых записях

Источник